Strategy #16: Pairs Trading/Statistical Arbitrage On Major Cryptocurrency Pairs Research paper link: papers.ssrn.com/sol3/papers.cf… Topics we cover: - The distance method - Sum of Squared Distances - Spread normalization with Z-score Let's delve into the strategy below:

応援 質が高いトレンドフォローEAが増えるのは嬉しいですね

EA-BANKのEAポートフォリオシミュレーター に、ポートフォリオ共有機能を追加しました 作成したポートフォリオを他の人に簡単に共有できます！ ※注意※ 「ロット配分」は固定されますが「ロット数」は変化します。（前日までの最大DDと資金量で自動計算するため）近々、対応を検討しています

なるほど👀 実装するイメージは沸くから時間作ってやってみよう。

There are millions of trades made in the global financial market every day. With the power of the latest artificial intelligence research, people analyze and trade automatically and intelligently. Get the list: github.com/georgezouq/awe…

時間作って面白そうなところ読む

EA自動抽出の方針が固まったので、ポートフォリオシミュレータに実装＆テスト中。まずはこのくらいの数のパラメータだけ公開します。

ポートフォリオシミュレータに期間指定を追加し、現実的な時間（～数秒）で計算できるようになりました ポートフォリオ計算に使っていない（Out-of-Sample, OOS）期間のグラフ表示と統計値表示を実装したら公開する予定です。

ポートフォリオシミュレータ作成と並行して、こちらのプログラムに参加しています。 0-Days-To-Expiration(0DTE)を使ってプラス期待値でトレードできる、自動化に適した手法を学べます。 今は摂動に強い安定した平坦解を見つけるための準備として、テスト結果を保存するDBを作成中。

他の仕事がちょっと落ち着いて、0DTEの自動バックテスト実施中。 現在300件/13000件で、明日の朝には全部終わる予定。 終わったら平坦解っぽいパラメータ探します。

今日は「ポートフォリオに長期成績も考慮したいし、フォワード期間の成績も重視したい」ニーズへ対応する方法例を説明します（ニーズあるかわかりませんが。。 1. フォワードを重視するEA抽出：期間を2020-01-01 ~ 2023-12-31にして「おまかせEA抽出」で好きな個数のEAを抽出 2.

ようやく時間が取れたので、0DTEバックテストの続きを実施中 とある時間帯にエントリーしたときの、パラメータごとの単利損益とDaily returnに基づくSharpe Ratioの分布（504系列） パラメータさえきちんと選定すれば勝てる可能性が高い良い戦略

ポートフォリオシミュレータに11月末採用EAを取り込み、EA-BANK SELLECTIONを更新しました。 今月から、「高期待利得EA」に限定したポートフォリオを追加しています。 高期待利得EAの特徴は、Backtest vs

さて、先日言及した長い連続ツイートの始まり始まり。 私『とある』は日本で唯一の貨幣学市場アナリストです。 貨幣学市場アナリストとは、アンティークコインの資産価値やその推移を分析する専門家を指します。

生存報告兼ねて、最近動かしている0DTEオプションの自動取引の状況です 実稼働後早々にドローダウンくらいましたが、その後+23%まで回復して順調に推移しています

0DTEオプション自動売買は、昨日快勝してATH🎉 この戦略に求めるのは大勝ちではなく安定なので、損切りは「ショートのみ」ではなく「スプレッド全体」を採用し続けています 同じ理由で、近々追加入金して動かす戦略数を増やし、戦略内PFの安定性を増加させる予定です