【リポスト願🙏】 この度新年度になるにあたりユーザーお二人が卒業することになりましたので、『コイン定期便』の新しいユーザーさまを2名募集します🪙🪙 coin-analyst.jp

訳あって私がコインや貨幣学市場分析に関わる発信をする前にやっていた相場市場分析のコンテンツの分析軸の考え方を解説している動画見返してたんだけど、化け物級の情報圧だな youtube.com/playlist?list=…

システム優位（α）より “行動漏れ”のβ が大きいケースが多い。 リスク管理コード行の質 が、アルファ発見より高い収益に直結する(守れるか、より破れないロジックを上位におきたい)

q-finderはアナリティクスで蒐集して、ユーザの集合知データをAIで解析する、がコンセプト？ 絵や写真などの視覚情報ではなく、論文のアブストラクトから2択判断するのは難しく、良論文を見逃すリスクもありそうですが面白いアイデアです。

スイス人イラストレーター、ワルヤ・ラヴァターさんが描いたUBSのロゴはシンプルながらに素敵（アート好きなのもあるが） 3本の鍵を交差させるのにもちゃんと意味があって「信頼、安心、慎み」を表しているそう。今まさに大事なものだ。

「マネジャーの全仕事」という書籍、kindleでセールになっていた。 ビジネス書ながら、 「仕事や人生については深刻に考えすぎないほうがよい（中略） もっと職場で過ごせばよかったと刻まれた墓石の発見報告はない」 の一節だけでもユニークな名著。

gamma flipの正から負、または負から正の転換はマーケットインパクトの変化が起こる（といっても、時間とサイズによりけりでもある） 原資産価格の動きとともに、動的なガンマ分布の変化、OIの偏りも起こる。モメンタムアプローチとして面白そう。

怪我や病気などで動きが制限されると、思考する時間が増える。不自由から新しい着想を得たりもする。 困難を見つめるときに、可能性は広がるのだと感じました（とあるライブ）

10年みてきた人は10年前のレースと血統を思い、 20年みてきた人は、関係者の縁を手繰り寄せた先に、この勝利を見た。 今年の宝塚記念は、そんな風景が交差した感じやった。

IBKRのオプション自動化プロジェクトとして、戦略のエントリー、決済、ポジション管理のフローを構築。 ダッシュボードは未完成ながらも、ポートフォリオ、ポジションテーブル、データ分析など、 この1年はオプションばかりでしたが、多くのことに取り組めました。がんばった。

ニセコ、閑散期なのか空いていた。 スタッフさんも優しく、空いてて快適でした。また来れるようにがんばる。

海外FX、ゼロカットは法域を超えた小口債権回収が困難、マーケティングの一環として提供されている。 日本だと、リスク管理方針で資本維持率の安定が必要で、Bbookタイプのビジネスモデルではまず採用されないですな。

当日満期のDOTMのペニープライス買い。 市場拡大を前提に、ディーラーのガンマヘッジやインベントリ調整を狙う。フリップ条件、流動性、約定のトリガーを知ることが必要か。 （意図に基づいて、単勝万馬券をとる感じ）

傾聴、整理に強いからか、悩みを相談してもらう相手、AIが増えてる気がする。。 この半年はタフだったな。また下半期、パフォーマンスがだせますように。

スクショや画像から逆推定して、そのモデルやデザインなどもAIで作れてしまう時代。 大量のアルゴリズムを並列に走らせて、ポートフォリオをリバランスしていく、一人ヘッジファンドのような戦略群の構築が近いうちに主流になるのだろうな。

ご面識のない方ではあるものの、怪我の件は本当に心配しましたし、ファンド事業であれば透明性を確保したほうが良いでしょうね。。

【alpha101】ですが、 github.com/STHSF/alpha101 内にある srcから 参考になりそうなpythonのソースコードがありますね。 中国語ですが、Pythonのコードを見ていけばあわせて効率よく理解できそう。 ちなみに、この論文はworldquantというところから発表されたようです。 worldquant.com/home/

今月は夏バテと咳き込みながらもよく働いた！ (月末に円安でドル円150か…)

米系ヘッジファンド Point72傘下のCubist Systematic Strategies(Cubist) は 誠実性や学びを重視している。組織体系やリスク管理もしっかりとしていて、目指すところとしてすごくよいですね。

バックテストで重要なのは好結果を得ることではなく、その結果がどれだけ偶然でないかを確率で定量化し続けるプロセスだと考えますなあ。